Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 54-62
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 17/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Weighted distribution for sum of two dependent random variables and application in selecting the portfolio

Từ khóa:

Danh mục đầu tư, phân phối xác suất, phụ thuộc, tổng hai biến

Keywords:

Dependent, probability distribution, portfolio, sum of two variables

ABSTRACT

This article, based on the Copula theory, is to establishe the weighted density and distribution functions for sum of two dependent random variables. The research also surveyed some measures to evaluate the risk for investing in a certain stock. These measures and the established functions has been used in evaluating for a plan when investing on two stocks at the same time. The article also proposes the estimations for the parameters to apply the theory to real data. Performing for the real data in Vietnam, the research  they  not only illustrate the complex calculations of the present theories, but also shows the potential in the application

TÓM TẮT

Dựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để đánh giá phương án khi đầu tư cùng lúc hai cổ phiếu. Bài viết cũng đề xuất những ước lượng cho các tham số khi áp dụng lý thuyết vào số liệu thực. Thực hiện từ số liệu thực ở Việt Nam, bài viết không chỉ minh họa những tính toán phức tạp của lý thuyết đã trình bày mà còn cho thấy tiềm năng trong ứng dụng vào tài chánh của nghiên cứu này.

Trích dẫn: Võ Văn Tài, Danh Ngọc Thắm và Nguyễn Ái Quỳnh, 2020. Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 54-62.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-9
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 101-108
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 110-117
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 125-134
Tác giả: Võ Văn Tài
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 127-133
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 130-138
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 27-37
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 29-36
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 30-36
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 33-44
Tác giả: Võ Văn Tài
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 37-44
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 56-61
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 69-78
Tác giả: Võ Văn Tài
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 72-80
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 86-94
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 92-100
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 97-103
Tải về
1 (2019) Trang: 1-16
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS - SIMULATION AND COMPUTATIONV
1 (2020) Trang: 1-16
Tạp chí: Communications in Mathematics and Statistics
17 (2020) Trang: 151-161
Tạp chí: Iranian Journal of Fuzzy Systems
21(3) (2019) Trang: 852 – 864.
Tạp chí: International Journal of Fuzzy Systems
17(1) (2019) Trang: 1 – 19
Tạp chí: Journal of Mathematical Applications
80(1) (2018) Trang: 19-36
Tạp chí: Sankhya B, The Indian Journal of Statistics
23 (2019) Trang: 385–405
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Intelligent Data Analysis
7(2) (2019) Trang: 141-161
Tạp chí: Communications in Mathematics and Statistics
2 (2018) Trang: 150-157
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: STATISTICAL THEORY AND RELATED FIELDS
1 (2018) Trang: 1-23
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Fuzzy Optimization and Decision Making
8(10) (2017) Trang: 1964-1979
Tạp chí: JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION
(2017) Trang: 731-737
Tạp chí: 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery
0 (2017) Trang: 1-20
Tạp chí: COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS
In InTech Team (2017) Trang: 39-61
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Bayesian Inference
1 (2016) Trang: 51-57
Tạp chí: Applied mathematics engineering Reliability
1 (2016) Trang: 35-40
Tạp chí: Applied mathematics engineering Reliability
1 (2016) Trang: 1-17
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Journal of Applied Statistics
(2015) Trang: 231-242
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Hội thảo khoa học đào tạo và nghiên cứu ở Đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhâp và phát triển, địa điểm trường ĐH Tây Đô, 11/2015
(2015) Trang: 277-293
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Hội thảo khoa học Tài chính định lượng và các vấn đề liên quan, trường ĐH Tài chính Marketing TP HCM, 25-04-2015
Số 5 (2015) Trang: 37-38
Tạp chí: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy
1 (2013) Trang: 65
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2013) Trang: 55
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
1 (2013) Trang: 44
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Tạp chí ứng dụng Toán học
(2012) Trang:
Tạp chí:  Journal of Applied Statistics
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...